Сравнение VMVFX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVFX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.98% соответственно.
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и GLIFX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
VMVFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
VMVFX
GLIFX
Сравнение VMVFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVFX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.28 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.90 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.78 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 11.41 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.28 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и GLIFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и GLIFX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и GLIFX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -29.65% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -9.00% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -17.15% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | -29.65% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -6.13% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.35% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.19% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и GLIFX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.77% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 7.40% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 10.73% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 10.71% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 13.25% | -0.76% |