Сравнение VMVFX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVFX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 10.20% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и GCCHX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
VMVFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
VMVFX
GCCHX
Сравнение VMVFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVFX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.55 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.20 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.57 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 16.21 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVFX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.55 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.05 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и GCCHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и GCCHX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и GCCHX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVFX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -54.32% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -14.89% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -54.32% | +41.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -9.81% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -14.11% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.20% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и GCCHX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVFX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 9.28% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 17.44% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 27.93% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 26.92% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 25.23% | -12.74% |