PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с LLGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCCHX с LLGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCCHX (GMO Climate Change Fund) and LLGLX (Longleaf Partners Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GCCHX returned 4.04%/yr vs 1.88%/yr for LLGLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCCHX charges 0.77%/yr vs 1.15%/yr for LLGLX.

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и LLGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 28.83%, что значительно выше, чем у LLGLX с доходностью -0.21%.

GCCHX

1 день
1.60%
1 месяц
7.08%
С начала года
28.83%
6 месяцев
29.87%
1 год
82.70%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

LLGLX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.53%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.73%
1 год
11.75%
3 года*
11.59%
5 лет*
1.88%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCCHX и LLGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		28.83%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		-0.21%16.68%10.54%22.48%-24.14%8.09%3.60%22.46%-16.14%14.82%

Correlation

The correlation between GCCHX and LLGLX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GCCHX and LLGLX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

Longleaf Partners Global Fund

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с GPGOXGCCHX с GQRIXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIX
Часто сравнивают с LLGLX:
LLGLX с LLPFXLLGLX с LLSCXLLGLX с GQFPXLLGLX с FMIEXLLGLX с CSUAXLLGLX с ARTHXLLGLX с CAEIX

Доходность на риск

GCCHX vs. LLGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LLGLX
Ранг доходности на риск LLGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLGLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLGLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLGLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c LLGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXLLGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
0.81

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
1.26

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.14

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

0.87

+6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.13

2.30

+21.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. LLGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа LLGLX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и LLGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXLLGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

0.81

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и LLGLX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки LLGLX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и LLGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCHXLLGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-40.46%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.45%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.03%

-19.94%

-32.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-38.26%

-16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.42%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-10.86%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.05%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и LLGLX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCHXLLGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.16%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

9.55%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

14.37%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

18.48%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

18.94%

+6.21%

Сравнение комиссий GCCHX и LLGLX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LLGLX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и LLGLX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности LLGLX в 9.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.17%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		9.59%9.57%3.16%0.14%0.90%7.15%2.99%4.31%12.38%1.09%0.49%0.24%

Часто задаваемые вопросы

GCCHX and LLGLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCHX has higher volatility (6.47%) compared to LLGLX (3.16%). In terms of maximum drawdown, GCCHX dropped -54.32% vs LLGLX's -40.46%.

GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCCHX и LLGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор