Сравнение GCCHX с LLGLX
GCCHX (GMO Climate Change Fund) and LLGLX (Longleaf Partners Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GCCHX returned 1.51%/yr vs 4.63%/yr for LLGLX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GCCHX charges 0.77%/yr vs 1.15%/yr for LLGLX.
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и LLGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у LLGLX с доходностью 6.00%.
GCCHX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.52%
LLGLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 7.43%
- Всё время*
- 6.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GCCHX и LLGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 15.15% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
LLGLX Longleaf Partners Global Fund | 6.00% | 16.68% | 10.54% | 22.48% | -24.14% | 8.09% | 3.60% | 22.46% | -16.14% | 13.95% |
Correlation
The correlation between GCCHX and LLGLX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between GCCHX and LLGLX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCCHX vs. LLGLX — Ранг доходности на риск
GCCHX
LLGLX
Сравнение GCCHX c LLGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCCHX | LLGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.00 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 2.43 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и LLGLX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки LLGLX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и LLGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCCHX | LLGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -40.46% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -13.45% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -19.94% | -28.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -35.84% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -1.66% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -10.79% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 5.53% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и LLGLX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCCHX | LLGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.92% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 10.20% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 14.35% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 18.53% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 18.80% | +6.40% |
Сравнение комиссий GCCHX и LLGLX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LLGLX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и LLGLX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности LLGLX в 9.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 2.03% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
LLGLX Longleaf Partners Global Fund | 9.03% | 9.57% | 3.16% | 0.14% | 0.90% | 7.15% | 2.99% | 4.31% | 12.38% | 1.09% | 0.49% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
GCCHX and LLGLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCCHX has higher volatility (7.23%) compared to LLGLX (4.92%). In terms of maximum drawdown, GCCHX dropped -54.32% vs LLGLX's -40.46%.
GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCCHX и LLGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор