Сравнение GCCHX с LLGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. LLGLX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и LLGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и LLGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
LLGLX Longleaf Partners Global Fund | -4.43% | 16.68% | 10.54% | 22.48% | -24.14% | 8.09% | 3.60% | 22.46% | -16.14% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у LLGLX с доходностью -4.43%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
LLGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и LLGLX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LLGLX в 1.15%.
Доходность на риск
GCCHX vs. LLGLX — Ранг доходности на риск
GCCHX
LLGLX
Сравнение GCCHX c LLGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | LLGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 0.79 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.26 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 0.96 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 3.33 | +12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | LLGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.79 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и LLGLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и LLGLX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LLGLX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
LLGLX Longleaf Partners Global Fund | 10.02% | 9.57% | 3.16% | 0.14% | 0.90% | 7.15% | 2.99% | 4.31% | 12.38% | 1.09% | 0.49% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и LLGLX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки LLGLX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и LLGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | LLGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -40.46% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -13.45% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -38.26% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -11.33% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -10.89% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.90% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и LLGLX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | LLGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 4.28% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 10.74% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 17.93% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 18.46% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 18.98% | +6.25% |