Сравнение GCCHX с AALGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Thrivent Global Stock Fund (AALGX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. AALGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 15 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и AALGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и AALGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
AALGX Thrivent Global Stock Fund | -1.71% | 20.49% | 27.79% | 21.71% | -19.38% | 20.37% | 14.46% | 22.71% | -8.75% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у AALGX с доходностью -1.71%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
AALGX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и AALGX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AALGX в 0.97%.
Доходность на риск
GCCHX vs. AALGX — Ранг доходности на риск
GCCHX
AALGX
Сравнение GCCHX c AALGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Thrivent Global Stock Fund (AALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | AALGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.15 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.70 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.67 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 7.86 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | AALGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.15 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и AALGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и AALGX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AALGX в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% |
AALGX Thrivent Global Stock Fund | 11.24% | 11.05% | 23.12% | 5.51% | 3.21% | 14.40% | 3.01% | 12.68% | 9.82% | 1.00% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и AALGX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке AALGX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и AALGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | AALGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -55.28% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.83% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -34.65% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -6.52% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -10.56% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.51% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и AALGX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Thrivent Global Stock Fund (AALGX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | AALGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.02% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 9.70% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 17.07% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 18.67% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 18.31% | +6.92% |