- ISIN
- US3620146155
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 4 апр. 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCCHX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) прибавил 20.1% с начала года. Текущая цена акции GCCHX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCCHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,133.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Climate Change Fund (GCCHX) показал доход в 20.11% с начала года и 68.36% за последние 12 месяцев.
GMO Climate Change Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- 68.36%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GCCHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GCCHX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.84% | 2.97% | -2.11% | 8.92% | 6.14% | -6.16% | 20.11% | ||||||
| 2025 | 1.80% | -7.51% | -4.06% | -1.21% | 8.33% | 7.29% | 6.80% | 12.14% | 3.52% | 7.22% | 0.32% | 0.68% | 39.25% |
| 2024 | -12.68% | 1.67% | 5.51% | -5.69% | 8.46% | -11.17% | 5.79% | 0.63% | 3.17% | -8.43% | -3.73% | -9.73% | -25.63% |
| 2023 | 13.48% | -5.15% | -1.52% | -2.92% | -3.51% | 6.94% | 4.66% | -12.09% | -8.16% | -14.23% | 9.34% | 10.71% | -6.85% |
| 2022 | -7.04% | 5.96% | 5.49% | -13.01% | 7.17% | -15.07% | 14.58% | -0.04% | -13.46% | 6.60% | 13.14% | -8.89% | -10.39% |
| 2021 | 2.61% | 3.96% | 1.69% | 0.31% | 1.51% | 2.05% | -0.71% | 0.88% | -3.07% | 11.76% | -6.96% | 7.07% | 21.84% |
Метрики бенчмарка
GMO Climate Change Fund has an annualized alpha of -1.64%, beta of 1.01, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2017.
- This fund participated in 126.97% of S&P 500 Index downside but only 114.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.56, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.64%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 114.82%
- Участие в снижении
- 126.97%
Комиссия
Комиссия GCCHX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCCHX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCCHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 2.46 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.68 | 10.92 | +6.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Climate Change Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.12 | $0.24 | $0.60 | $7.80 | $1.75 | $0.97 | $0.52 | $0.82 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Climate Change Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.65 | $7.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Climate Change Fund показал максимальную просадку в 54.32%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Climate Change Fund составляет 6.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -54.32%апр. 2025 г. | 3y 4d | 1y 28d | 4y 1moапр. 2022 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -40.29%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 22d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.90%дек. 2018 г. | 7mo 6d | 11mo 28d | 1y 6moмай 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.95%дек. 2021 г. | 1mo 11d | 3mo 2d | 4mo 13dнояб. 2021 г. - март 2022 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.28%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 16hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GCCHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -56.78% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.03% | -18.90% | -33.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -25.43% | -28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -3.21% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -10.71% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.04% | +1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCCHX
Добавьте GMO Climate Change Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCCHX