PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с GIDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с GIDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и GIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и GIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GIDGX с доходностью -0.77%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISXGCCHX с GQRIX
Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с SSGLXGIDGX с GQFPXGIDGX с GICIXGIDGX с VMNVXGIDGX с GMGEXGIDGX с UCEQX

Сравнение комиссий GCCHX и GIDGX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GIDGX в 0.17%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

GCCHX vs. GIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c GIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXGIDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.28

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.74

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

1.37

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

6.79

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. GIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа GIDGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и GIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXGIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.28

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между GCCHX и GIDGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и GIDGX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GIDGX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и GIDGX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GIDGX в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GIDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXGIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-31.63%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-10.90%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-20.39%

-33.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-4.81%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-3.90%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.20%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и GIDGX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXGIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.00%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

7.79%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

13.14%

+14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

12.96%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

14.16%

+11.07%