PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%16.04%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий GCCHX и GQRIX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GCCHX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.68

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

0.97

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

0.97

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

3.48

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.68

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между GCCHX и GQRIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и GQRIX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GQRIX в 7.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и GQRIX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-28.86%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-8.80%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-20.29%

-34.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-3.35%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-4.94%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.53%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и GQRIX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

3.09%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

6.73%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

11.89%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

14.69%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

17.40%

+7.83%