Сравнение VMVFX с APFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и APFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVFX и APFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 1.71% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 5.34% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | -9.16% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -9.16%.
VMVFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.02%
APFDX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и APFDX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.
Доходность на риск
VMVFX vs. APFDX — Ранг доходности на риск
VMVFX
APFDX
Сравнение VMVFX c APFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVFX | APFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.27 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.49 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.21 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 0.82 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVFX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.27 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.13 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и APFDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и APFDX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что меньше доходности APFDX в 21.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.81% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 21.60% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и APFDX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и APFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVFX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -40.83% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -13.18% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -40.83% | +27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -13.18% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.88% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.47% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и APFDX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.61%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVFX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.63% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 11.73% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 18.04% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 20.32% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 20.43% | -7.95% |