PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с ICMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Intrepid Income Fund (ICMUX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и ICMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью -0.69%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAXAPFDX с FGIAX
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Сравнение комиссий APFDX и ICMUX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
ICMUX
Intrepid Income Fund

Доходность на риск

APFDX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXICMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.33

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

3.11

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.57

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.45

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

9.64

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.33

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

2.28

-2.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.03

-1.52

Корреляция

Корреляция между APFDX и ICMUX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и ICMUX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности ICMUX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ICMUX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ICMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-8.77%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-2.46%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-5.64%

-35.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-1.56%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-0.74%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.62%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ICMUX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

0.88%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

1.45%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

2.63%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

2.67%

+17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

2.58%

+17.85%