PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Artisan Global Discovery Fund (APFDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US04314H5357

CUSIP

04314H535

Эмитент

Artisan Partners Funds

Дата выпуска

20 авг. 2017 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия APFDX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
APFDX с CIVVX
Популярные сравнения:
APFDX с CIVVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Global Discovery Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
113.20%
141.81%
APFDX (Artisan Global Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Artisan Global Discovery Fund показал доход в 16.36% с начала года и 17.19% за последние 12 месяцев.


APFDX

С начала года

16.36%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

10.88%

1 год

17.19%

5 лет

7.70%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APFDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.26%6.89%2.70%-5.22%2.56%-0.21%3.24%1.72%2.44%-1.02%8.14%16.36%
20238.94%-0.61%3.00%-4.16%0.62%5.54%2.98%-0.57%-5.81%-6.84%8.90%8.65%20.66%
2022-11.45%-2.68%-0.16%-11.61%-2.46%-7.74%9.99%-3.82%-10.89%4.38%8.26%-5.57%-31.14%
2021-3.56%1.77%-1.74%6.34%1.06%2.61%3.17%4.24%-4.35%5.07%-10.52%1.11%3.98%
20200.20%-3.92%-11.18%12.67%11.95%3.33%7.05%4.71%-0.27%-1.30%8.76%6.78%42.79%
201910.04%7.11%0.66%4.80%-3.11%7.53%1.71%-2.42%0.53%3.14%3.62%3.21%42.57%
20186.08%-1.32%0.54%1.78%3.41%-0.76%3.06%3.47%-1.04%-10.16%0.81%-7.27%-2.58%
20172.00%1.18%3.10%-0.14%0.66%6.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APFDX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APFDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APFDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APFDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.161.90
Коэффициент Сортино APFDX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.652.54
Коэффициент Омега APFDX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.35
Коэффициент Кальмара APFDX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.612.81
Коэффициент Мартина APFDX, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.3412.39
APFDX
^GSPC

Artisan Global Discovery Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.16
1.90
APFDX (Artisan Global Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Global Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.052017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.01$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.64%
-3.58%
APFDX (Artisan Global Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Global Discovery Fund показал максимальную просадку в 45.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Artisan Global Discovery Fund составляет 15.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.09%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-30.5%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.70
-22.12%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.147
-10.48%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.6814 июн. 2021 г.82
-8.95%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.209 мар. 2018 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Global Discovery Fund составляет 5.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.05%
3.64%
APFDX (Artisan Global Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab