PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с ARTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с ARTKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и ARTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
ARTKX
Artisan International Value Fund		-2.08%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у ARTKX с доходностью -2.08%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

ARTKX

1 день
0.33%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.78%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAXAPFDX с FGIAX
Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с SSHQXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX

Сравнение комиссий APFDX и ARTKX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARTKX в 1.25%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
ARTKX
Artisan International Value Fund

Доходность на риск

APFDX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXARTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.90

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.32

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.24

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

4.28

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. ARTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ARTKX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXARTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.69

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между APFDX и ARTKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и ARTKX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности ARTKX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
ARTKX
Artisan International Value Fund		7.06%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ARTKX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ARTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXARTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-51.90%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-9.96%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-24.95%

-15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-9.66%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-6.76%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.89%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ARTKX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXARTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.95%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.81%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

14.51%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

13.82%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

16.11%

+4.32%