PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с PONAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.42%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.42%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

PONAX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.68%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAXAPFDX с APFPX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий APFDX и PONAX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PONAX в 1.02%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
PONAX
PIMCO Income Fund Class A

Доходность на риск

APFDX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.48

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.11

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.76

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

7.07

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.48

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.47

-0.96

Корреляция

Корреляция между APFDX и PONAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и PONAX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности PONAX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.20%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и PONAX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-13.64%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-3.69%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-13.64%

-27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-3.24%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-1.80%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.92%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и PONAX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.88%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

2.61%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

4.24%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

4.72%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

4.16%

+16.27%