Сравнение APFDX с CSUAX
APFDX (Artisan Global Discovery Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both mutual funds - APFDX is a Global Equities fund managed by Artisan, while CSUAX is a Infrastructure Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Over the past 5 years, APFDX returned 2.81%/yr vs 6.98%/yr for CSUAX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APFDX charges 1.38%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности APFDX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APFDX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 12.13%.
APFDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.98%
CSUAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.25%
- Всё время*
- 9.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APFDX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 6.46% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 12.13% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 0.68% |
Correlation
The correlation between APFDX and CSUAX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between APFDX and CSUAX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFDX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
APFDX
CSUAX
Сравнение APFDX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APFDX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.71 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 8.49 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APFDX и CSUAX
Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFDX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -52.20% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -5.99% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -11.83% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -20.45% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -1.91% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.39% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.91% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFDX и CSUAX
Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFDX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.49% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 8.14% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 10.12% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 13.00% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 14.88% | +5.56% |
Сравнение комиссий APFDX и CSUAX
APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFDX и CSUAX
Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.43%, что больше доходности CSUAX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 18.43% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.63% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
APFDX and CSUAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APFDX has higher volatility (4.72%) compared to CSUAX (2.49%). In terms of maximum drawdown, APFDX dropped -40.83% vs CSUAX's -52.20%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APFDX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор