PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и S&P 500 Index (^GSPC).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-5.45%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

APFDX

1 день
4.09%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.93%
1 год
9.62%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAXAPFDX с FGIAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

APFDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.92

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.41

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

6.61

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между APFDX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ^GSPC

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-56.78%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.14%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-25.43%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-5.78%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-10.75%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.60%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ^GSPC

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.37%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.55%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

18.33%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

16.90%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

18.05%

+2.42%