PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с WFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с WFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и WFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVAX и WFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		3.09%5.81%11.58%9.17%-4.95%28.14%2.93%39.96%-13.42%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у WFPAX с доходностью 3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVAX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции WFPAX немного отстают с 10.10%.

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%

WFPAX

1 день
2.34%
1 месяц
-6.78%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.35%
1 год
11.15%
3 года*
9.68%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO
Часто сравнивают с WFPAX:
WFPAX с FXAIXWFPAX с VFIAXWFPAX с VOEWFPAX с FSMDXWFPAX с WASMXWFPAX с OEGYXWFPAX с IIVAX

Сравнение комиссий VMVAX и WFPAX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WFPAX в 1.12%.

WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMVAX vs. WFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WFPAX
Ранг доходности на риск WFPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFPAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFPAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFPAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c WFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXWFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.65

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.04

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

3.59

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. WFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа WFPAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и WFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXWFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.26

Корреляция

Корреляция между VMVAX и WFPAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и WFPAX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности WFPAX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		11.04%11.38%7.97%5.39%8.69%9.86%0.36%7.38%2.40%4.14%1.08%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и WFPAX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки WFPAX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и WFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVAXWFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-56.20%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.57%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-22.55%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-43.81%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.87%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.99%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.32%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и WFPAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.24%, в то время как у Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVAXWFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.59%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

10.53%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.50%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

17.24%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.90%

-0.10%