Сравнение VMVAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.54% соответственно.
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и VDIGX
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VMVAX
VDIGX
Сравнение VMVAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.19 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.39 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.40 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 1.57 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.19 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и VDIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и VDIGX
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и VDIGX
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -45.23% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -9.57% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -16.18% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -32.98% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.10% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.67% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.45% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и VDIGX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.24% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.19% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 7.66% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 14.50% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 13.85% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.69% | +3.11% |