Сравнение VMVAX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVAX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.12% соответственно.
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и UMCVX
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
VMVAX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
VMVAX
UMCVX
Сравнение VMVAX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVAX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.09 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.32 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 9.88 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVAX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и UMCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и UMCVX
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и UMCVX
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVAX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -59.30% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -15.59% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -25.10% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -45.77% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.09% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -10.11% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.67% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и UMCVX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.24%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVAX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.58% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 14.67% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 23.60% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 27.16% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 25.10% | -6.30% |