Сравнение VMSIX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSIX и VTSAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv	-1.00%	9.09%	6.68%	10.43%	-8.50%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	-6.75%	17.12%	23.23%	26.51%	-15.02%

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%.

VMSIX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.88%

С начала года: -1.00%

6 месяцев: 0.67%

1 год: 5.96%

3 года*: 7.10%

5 лет*: —

10 лет*: —

VTSAX

1 день: -0.46%

1 месяц: -7.71%

С начала года: -6.75%

6 месяцев: -4.47%

1 год: 14.76%

3 года*: 16.69%

5 лет*: 10.11%

10 лет*: 13.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMSIX:

VMSIX с PIMIX VMSIX с JPIE VMSIX с VCPAX VMSIX с PONAX VMSIX с HSNIX VMSIX с VCIT VMSIX с FADMX

Часто сравнивают с VTSAX:

VTSAX с VOO VTSAX с VTIAX VTSAX с SWTSX VTSAX с FSKAX VTSAX с VTI VTSAX с SPY VTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VMSIX и VTSAX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VMSIX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMSIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSIX	VTSAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	0.84	+1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.93	1.29	+1.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.20	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.27	1.05	+1.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.30	5.08	+5.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSIX	VTSAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	0.84	+1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.72	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.43	+0.36

Корреляция

Корреляция между VMSIX и VTSAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и VTSAX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv	5.07%	5.56%	6.37%	5.43%	3.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	1.20%	1.11%	1.26%	1.42%	1.65%	1.20%	1.41%	1.76%	2.03%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и VTSAX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSIX	VTSAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.11%	-55.33%	+42.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.65%	-12.41%	+9.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-25.36%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.97%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.99%	-8.92%	+6.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.19%	-9.06%	+5.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.58%	2.56%	-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSIX	VTSAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.23%	4.39%	-3.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.67%	9.33%	-7.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.91%	18.42%	-15.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.75%	17.32%	-12.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.75%	18.37%	-13.62%

Сравнение VMSIX с VTSAX

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и VTSAX

Сравнение доходности по годам VMSIX и VTSAX

Доходность по периодам

VMSIX

VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSIX и VTSAX

Доходность на риск

VMSIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

VMSIX

VTSAX

Сравнение VMSIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и VTSAX

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и VTSAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и VTSAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)