Сравнение VMSIX с VGMS
VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds from Vanguard. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VMSIX charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
VMSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSIX и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 1.14% | 5.29% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between VMSIX and VGMS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSIX vs. VGMS — Ранг доходности на риск
VMSIX
VGMS
Сравнение VMSIX c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.11 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и VGMS
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSIX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -2.46% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.31% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSIX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 3.21% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.21% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.21% | +1.48% |
Сравнение комиссий VMSIX и VGMS
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и VGMS
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.44% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
VMSIX and VGMS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMSIX и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор