Сравнение VMSIX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSIX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -0.57% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -14.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.
VMSIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSIX и VFIAX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
VMSIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VMSIX
VFIAX
Сравнение VMSIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.97 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.49 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.52 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 7.29 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.97 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VMSIX и VFIAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и VFIAX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.05% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и VFIAX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -55.20% | +42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -12.12% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -6.24% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -9.46% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.52% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.35% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 9.53% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 18.32% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 16.91% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 18.05% | -13.30% |