PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSIX с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both funds - VMSIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. VMSIX is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, VMSIX returned 7.74%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VMSIX charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

VMSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.50%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSIX и SGOV

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		0.92%9.09%6.68%10.43%-8.50%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%

Correlation

The correlation between VMSIX and SGOV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

-0.01

The correlation between VMSIX and SGOV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMX
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

VMSIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
20.28

-17.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
275.69

-271.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

195.55

-193.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

398.20

-395.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

4,462.00

-4,447.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

20.28

-17.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

12.49

-11.62

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и SGOV

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSIXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-0.03%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-0.01%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-0.01%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-0.00%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.00%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и SGOV

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSIXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.05%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.13%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

0.20%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

0.24%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

0.24%

+4.45%

Сравнение комиссий VMSIX и SGOV

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и SGOV

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.45%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMSIX and SGOV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSIX has higher volatility (0.87%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, VMSIX dropped -13.11% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSIX и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор