PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSIX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSIX и DBSCX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-0.57%9.09%6.68%10.43%-8.50%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

VMSIX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с VCPAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FCBYX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий VMSIX и DBSCX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

VMSIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.65

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.83

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.78

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

14.70

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.57

-0.76

Корреляция

Корреляция между VMSIX и DBSCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и DBSCX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.05%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и DBSCX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSIXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-14.12%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-1.60%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.45%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.25%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.41%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и DBSCX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSIXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.00%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

1.53%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

2.29%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.70%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

2.90%

+1.85%