PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSIX с DBSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) and DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, VMSIX returned 7.81%/yr vs 7.62%/yr for DBSCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSIX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for DBSCX.

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 1.71%.

VMSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.96%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.72%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSIX и DBSCX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		1.14%9.09%6.68%10.43%-8.50%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		1.71%8.46%7.78%8.55%-7.88%

Correlation

The correlation between VMSIX and DBSCX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.68

The correlation between VMSIX and DBSCX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с SPYDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPX

Доходность на риск

VMSIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXDBSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.27

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
5.07

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.77

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.11

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

20.67

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.60

-0.72

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и DBSCX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и DBSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSIXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-14.12%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-1.32%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-1.91%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-1.24%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.33%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и DBSCX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSIXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.72%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.54%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

2.07%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

2.71%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

2.91%

+1.78%

Сравнение комиссий VMSIX и DBSCX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и DBSCX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности DBSCX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.57%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.44%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMSIX and DBSCX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSIX has higher volatility (0.87%) compared to DBSCX (0.72%). In terms of maximum drawdown, VMSIX dropped -13.11% vs DBSCX's -14.12%.

DBSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSIX и DBSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор