PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSIX с BWDTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSIX и BWDTX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-1.00%9.09%6.68%10.43%-8.50%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.05%7.14%4.92%9.80%-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.05%.

VMSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.96%
3 года*
7.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWDTX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.72%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с VCPAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FADMX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB

Сравнение комиссий VMSIX и BWDTX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

VMSIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.31

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.78

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.70

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.58

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

10.82

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWDTX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.76

-0.97

Корреляция

Корреляция между VMSIX и BWDTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и BWDTX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности BWDTX в 5.74%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.07%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.74%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и BWDTX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSIXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-10.06%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-1.22%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.85%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.69%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и BWDTX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSIXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.59%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

0.88%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

1.93%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.19%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

2.21%

+2.54%