Сравнение VMSGX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSGX и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSGX и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | -4.47% | 11.23% | 19.79% | 22.06% | -23.40% | 16.87% | 34.60% | 37.63% | -8.89% | 26.30% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции IVOO по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.53% соответственно.
VMSGX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 12.36%
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSGX и IVOO
VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Доходность на риск
VMSGX vs. IVOO — Ранг доходности на риск
VMSGX
IVOO
Сравнение VMSGX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSGX | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 5.58 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSGX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VMSGX и IVOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSGX и IVOO
Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 8.33% | 0.00% | 0.01% | 21.01% | 11.77% | 4.58% | 3.89% | 8.38% | 0.10% | 5.91% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VMSGX и IVOO
Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSGX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -42.33% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.17% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -24.22% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -42.33% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -5.35% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -5.31% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.29% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSGX и IVOO
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSGX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.46% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 11.93% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 21.23% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.73% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.16% | -0.32% |