PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSGX с VCGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -5.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMSGX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции VCGAX немного отстают с 12.30%.

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VVSCX

Сравнение комиссий VMSGX и VCGAX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.

VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXVCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.79

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.00

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

4.43

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCGAX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.07

Корреляция

Корреляция между VMSGX и VCGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VCGAX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VCGAX в 7.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VCGAX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSGXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-71.37%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.22%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-24.90%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-34.41%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-6.87%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-25.40%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.77%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VCGAX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSGXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.20%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

8.88%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

17.64%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

16.94%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.38%

+2.46%