PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с VGREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSGX с VGREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и VGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 12.36% против 2.79% соответственно.

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VVSCXVMSGX с VCGAXVMSGX с VVSGX
Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VCBCXVGREX с VCSTXVGREX с VCIEXVGREX с VGLSXVGREX с VCGAXVGREX с VCIFX

Сравнение комиссий VMSGX и VGREX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXVGREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.51

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.77

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.71

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

2.65

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VGREX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXVGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.01

+0.31

Корреляция

Корреляция между VMSGX и VGREX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VGREX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VGREX в 3.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VGREX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, примерно равная максимальной просадке VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VGREX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSGXVGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-63.57%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-10.63%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-34.17%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-39.92%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-12.27%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-23.96%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.83%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VGREX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSGXVGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.81%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

8.18%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

14.20%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

15.94%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.95%

+3.89%