Сравнение VMSGX с VVSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VVSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и VVSCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	-4.47%	11.23%	19.79%	22.06%	-23.40%	7.27%
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund	3.39%	4.30%	9.10%	12.56%	-13.72%	0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 3.39%.

VMSGX

1 день: 3.54%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -4.47%

6 месяцев: -6.52%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: 12.36%

VVSCX

1 день: 2.72%

1 месяц: -5.99%

С начала года: 3.39%

6 месяцев: 8.17%

1 год: 24.83%

3 года*: 10.23%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Название символа

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VMSGX:

VMSGX с VMGRX VMSGX с VFIAX VMSGX с MINT VMSGX с IVOO VMSGX с VGREX VMSGX с VCGAX VMSGX с VVSGX

Часто сравнивают с VVSCX:

VVSCX с DGCB VVSCX с DGCFX VVSCX с VCIEX VVSCX с VCBCX VVSCX с VCGAX VVSCX с AVALX VVSCX с NSDVX

Сравнение комиссий VMSGX и VVSCX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.

VVSCX

VALIC Company I Small Cap Value Fund

VMSGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VVSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSGX	VVSCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	1.16	-0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.70	-0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.23	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	1.61	-0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.91	6.23	-3.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VVSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VVSCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VVSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSGX	VVSCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	1.16	-0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.14	+0.16

Корреляция

Корреляция между VMSGX и VVSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VVSCX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности VVSCX в 18.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	8.33%	0.00%	0.01%	21.01%	11.77%	4.58%	3.89%	8.38%	0.10%	5.91%
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund	18.86%	0.00%	3.55%	16.57%	9.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VVSCX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VVSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSGX	VVSCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.65%	-31.33%	-35.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.94%	-14.03%	+1.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.62%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.06%	-7.01%	-2.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-10.68%	-4.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	3.63%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VVSCX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSGX	VVSCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.00%	6.65%	+0.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.81%	13.07%	-0.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	21.96%	-0.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.72%	21.95%	-1.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.84%	21.95%	-1.11%

Сравнение VMSGX с VVSCX

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VVSCX

Сравнение доходности по годам VMSGX и VVSCX

Доходность по периодам

VMSGX

VVSCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSGX и VVSCX

Доходность на риск

VMSGX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск

VMSGX

VVSCX

Сравнение VMSGX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSGX vs. VVSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VVSCX

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VVSCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VVSCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)