Сравнение VMSAX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и VCPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.41% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью -0.41%.
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCPAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и VCPAX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.
Доходность на риск
VMSAX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
VMSAX
VCPAX
Сравнение VMSAX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.19 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.72 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.22 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.96 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 6.49 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.19 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и VCPAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и VCPAX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VCPAX в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.45% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и VCPAX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VCPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -17.25% | -37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -2.72% | -52.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.20% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -6.65% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.82% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и VCPAX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.56% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 2.35% | +110.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.59% | 4.04% | +129.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.65% | 5.70% | +59.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.65% | 5.70% | +59.95% |