PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSAX с RFXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).

VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSAX и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.99%9.08%6.86%10.53%-8.42%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.01%4.73%8.95%4.08%-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.01%.

VMSAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.00%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFXIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.36%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Сравнение комиссий VMSAX и RFXIX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMSAX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSAXRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.77

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.92

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.73

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

4.22

-4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

15.72

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа RFXIX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSAXRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.77

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.39

-1.34

Корреляция

Корреляция между VMSAX и RFXIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и RFXIX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности RFXIX в 5.57%

TTM2025202420232022202120202019
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.17%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.57%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и RFXIX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSAXRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-12.91%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-0.94%

-53.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.27%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-0.89%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.28%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и RFXIX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSAXRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.37%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.83%

0.88%

+111.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.59%

1.56%

+132.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.65%

1.95%

+63.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

2.98%

+62.67%