Сравнение VMSAX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и BWDTX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
VMSAX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
VMSAX
BWDTX
Сравнение VMSAX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 3.98 | -3.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 5.72 | -4.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 2.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.82 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 17.10 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.98 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.76 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и BWDTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и BWDTX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и BWDTX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -10.06% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -1.22% | -53.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.64% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.69% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.27% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и BWDTX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.63% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 0.89% | +111.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.33% | 1.94% | +131.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.62% | 2.19% | +63.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.62% | 2.21% | +63.41% |