Сравнение VMSAX с ANGLX
VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) and ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, VMSAX returned 7.92%/yr vs 6.94%/yr for ANGLX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSAX charges 0.30%/yr vs 1.21%/yr for ANGLX.
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и ANGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 1.97%.
VMSAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANGLX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам VMSAX и ANGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.19% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 1.97% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -13.72% |
Correlation
The correlation between VMSAX and ANGLX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between VMSAX and ANGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSAX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск
VMSAX
ANGLX
Сравнение VMSAX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | ANGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 4.89 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 20.87 | -18.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.16 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.28 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и ANGLX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и ANGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSAX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -16.40% | -38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -1.47% | -53.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -1.59% | -53.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.75% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.34% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и ANGLX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSAX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.87% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.84% | 1.63% | +111.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.32% | 2.28% | +131.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.31% | 2.80% | +61.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.31% | 3.30% | +61.01% |
Сравнение комиссий VMSAX и ANGLX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и ANGLX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности ANGLX в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 5.17% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.54% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSAX and ANGLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMSAX has higher volatility (0.95%) compared to ANGLX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VMSAX dropped -54.84% vs ANGLX's -16.40%.
ANGLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSAX и ANGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор