Сравнение VMOT с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Procure Space ETF (UFO).
VMOT и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 0.36% |
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и UFO
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.
Доходность на риск
VMOT vs. UFO — Ранг доходности на риск
VMOT
UFO
Сравнение VMOT c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 3.09 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.59 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 5.04 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 16.53 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.09 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и UFO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и UFO
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности UFO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и UFO
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -50.33% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -21.95% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -50.33% | +26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -3.93% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -22.29% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 6.69% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и UFO
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 7.71%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 13.18% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 28.74% | -16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 37.01% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 28.84% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 30.21% | -15.38% |