Сравнение VMOT с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
VMOT и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VMOT и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 2.48%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и INKM
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
VMOT vs. INKM — Ранг доходности на риск
VMOT
INKM
Сравнение VMOT c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.38 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.95 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.92 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 8.53 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и INKM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и INKM
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и INKM
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -28.58% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -5.76% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -19.18% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -3.21% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -3.73% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.30% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и INKM
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 2.97% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 4.62% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 7.83% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 8.30% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 9.77% | +5.06% |