PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

VMOT и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMOT и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%4.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMOT показывает доходность 8.20%, а IDV немного выше – 8.60%.

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий VMOT и IDV

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

VMOT vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.86

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.56

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

4.18

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

18.52

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.86

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.09

Корреляция

Корреляция между VMOT и IDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и IDV

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и IDV

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOTIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-70.14%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.76%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-29.19%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-4.37%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-15.53%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и IDV

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOTIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.99%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.93%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.61%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.48%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

17.96%

-3.13%