Сравнение VMOT с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и AB Disruptors ETF (FWD).
VMOT и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VMOT и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | 5.35% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у FWD с доходностью 6.18%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и FWD
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
VMOT vs. FWD — Ранг доходности на риск
VMOT
FWD
Сравнение VMOT c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.97 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.59 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.27 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 14.34 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.28 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и FWD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и FWD
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и FWD
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -29.02% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.50% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.71% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -4.23% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.02% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и FWD
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 7.71%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 10.91% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 19.58% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 28.90% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 24.64% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 24.64% | -9.81% |