Сравнение VMO с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VMO и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMO и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 1.72% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VMO показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.84% против 14.08% соответственно.
VMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 1.84%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMO vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VMO
FXAIX
Сравнение VMO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 7.30 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.78 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.76 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VMO и FXAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO и FXAIX
Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.85% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VMO и FXAIX
Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -33.79% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -12.13% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -24.50% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.70% | -33.79% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -6.23% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -3.83% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.53% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.34% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 9.53% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 18.32% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 16.92% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 18.05% | -5.40% |