Сравнение VMO с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMO или FXAIX.
Основные характеристики
| VMO | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.71% | 19.32% |
| Дох-ть за 1 год | 24.42% | 28.37% |
| Дох-ть за 3 года | -5.07% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 15.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.61% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 12.70% |
| Макс. просадка | -50.11% | -33.79% |
| Текущая просадка | -14.48% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между VMO и FXAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMO и FXAIX
С начала года, VMO показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.61% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO и FXAIX
Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 5.26% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.94% | 5.98% | 6.73% | 6.33% | 6.12% | 7.43% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMO и FXAIX
Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMO и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 1.62%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.