PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO с AVUV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, VMO returned -0.67%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

VMO

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
16.40%
3 года*
8.21%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
1.72%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		5.19%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%0.40%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between VMO and AVUV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VMO:
VMO с VFV.TOVMO с SPHQVMO с VOOVMO с IEMGVMO с VEAVMO с IIMVMO с VT
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VMO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.28

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.24

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

5.06

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

15.09

-5.88

VMO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMO и AVUV

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-49.42%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.95%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-28.79%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-28.79%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

0.00%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.91%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.67%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и AVUV

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 3.28%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.53%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

11.34%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

17.63%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

22.75%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

28.26%

-15.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и AVUV

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.69%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%

Часто задаваемые вопросы

VMO and AVUV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to VMO (3.28%). In terms of maximum drawdown, VMO dropped -50.11% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор