PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNVX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNVX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.32% соответственно.

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VMNVX и VWELX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMNVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.81

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.88

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

8.47

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между VMNVX и VWELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и VWELX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и VWELX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNVXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-36.12%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.03%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-20.88%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-25.33%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-4.90%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.93%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.78%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNVXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.07%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

6.66%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.88%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

11.12%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

11.50%

+0.46%