- ISIN
- US9219468694
- CUSIP
- 921946869
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 дек. 2013 г.
- Категория
- Global Equities, Low Volatility
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции VMNVX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMNVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) показал доход в 11.61% с начала года и 16.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMNVX составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 8.62%
- Всё время*
- 9.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VMNVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении VMNVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.55% | 4.32% | -4.76% | 3.27% | 1.73% | 1.00% | 1.13% | 1.09% | 11.61% | ||||
| 2025 | 2.66% | 2.56% | 0.77% | -0.25% | 1.96% | 0.57% | -0.54% | 1.84% | 1.45% | -0.03% | 1.69% | -0.49% | 12.83% |
| 2024 | 2.84% | 3.04% | 2.61% | -2.74% | 1.58% | 1.39% | 3.23% | 3.22% | -0.37% | -1.60% | 3.59% | -3.77% | 13.42% |
| 2023 | 1.78% | -1.42% | 1.11% | 1.87% | -2.88% | 3.33% | 0.43% | -0.96% | -1.95% | 0.04% | 4.11% | 2.46% | 7.94% |
| 2022 | -3.42% | -2.14% | 2.76% | -1.88% | 0.04% | -3.19% | 2.90% | -2.00% | -6.22% | 6.40% | 5.76% | -2.71% | -4.46% |
| 2021 | -0.33% | -0.73% | 4.25% | 1.56% | 1.05% | 1.45% | 1.02% | 1.18% | -3.80% | 2.81% | -2.26% | 8.75% | 15.40% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.59, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.76%) than losses (56.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 57.76%
- Участие в снижении
- 56.35%
Комиссия
Комиссия VMNVX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMNVX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.50 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 10.58 | -0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.17 | $3.17 | $1.18 | $0.88 | $1.35 | $1.87 | $0.59 | $1.34 | $1.83 | $0.63 | $0.67 | $0.75 |
Дивидендный доход | 9.02% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 33.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 337 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.11%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - июль 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-12.93%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.52%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 21d | 6mo 17dавг. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.51%янв. 2016 г. | 5mo 17d | 2mo 29d | 8mo 16dавг. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-7.93%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 7d | 1mo 12dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| VMNVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -56.78% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -9.10% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -18.90% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -25.43% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -33.92% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -10.69% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.14% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMNVX
Добавьте Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMNVX