Сравнение VMNVX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNVX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.38% соответственно.
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и HDV
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMNVX vs. HDV — Ранг доходности на риск
VMNVX
HDV
Сравнение VMNVX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNVX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.27 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNVX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и HDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и HDV
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и HDV
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNVX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -37.04% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.78% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -15.42% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -37.04% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -3.84% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -3.09% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.69% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и HDV
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 2.93% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNVX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.95% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 7.18% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 12.80% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 12.80% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 15.70% | -3.74% |