PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMNVX с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNVX с HDV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNVX или HDV.

Корреляция

Корреляция между VMNVX и HDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNVX:

0.94

HDV:

0.63

Коэф-т Сортино

VMNVX:

1.34

HDV:

0.97

Коэф-т Омега

VMNVX:

1.21

HDV:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMNVX:

1.37

HDV:

0.87

Коэф-т Мартина

VMNVX:

4.75

HDV:

2.70

Индекс Язвы

VMNVX:

2.29%

HDV:

3.37%

Дневная вол-ть

VMNVX:

11.32%

HDV:

13.60%

Макс. просадка

VMNVX:

-33.11%

HDV:

-37.04%

Текущая просадка

VMNVX:

0.00%

HDV:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.09% соответственно.

VMNVX

С начала года

7.70%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

4.55%

1 год

10.35%

5 лет

8.68%

10 лет

6.11%

HDV

С начала года

4.52%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

0.65%

1 год

8.13%

5 лет

11.38%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMNVX и HDV

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNVX и HDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNVX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг риск-скорректированной доходности HDV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNVX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и HDV

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HDV в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		1.84%1.99%3.13%2.62%3.49%2.15%2.79%2.52%2.31%2.82%1.89%2.65%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.50%3.66%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и HDV

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и HDV

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 3.22%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...