Сравнение VMNVX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNVX или HDV.
Основные характеристики
| VMNVX | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.58% | 20.55% |
| Дох-ть за 1 год | 23.48% | 30.43% |
| Дох-ть за 3 года | 7.45% | 10.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.07% | 8.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 8.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.66 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 15.69 | 22.47 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 9.16% | 9.79% |
| Макс. просадка | -33.11% | -37.04% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и HDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и HDV
С начала года, VMNVX показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и HDV
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMNVX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и HDV
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности HDV в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.66% | 3.13% | 2.62% | 3.49% | 2.15% | 2.79% | 2.52% | 2.31% | 2.82% | 1.89% | 2.65% | 0.23% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.32% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и HDV
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и HDV
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.46%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.