PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNVX с VMVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMNVX returned 8.70%/yr vs 9.46%/yr for VMVFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VMNVX charges 0.14%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMNVX показывает доходность 8.02%, а VMVFX немного ниже – 7.99%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.46% соответственно.

VMNVX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.49%
1 год
13.24%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.70%

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.15%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNVX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.02%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.99%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Correlation

The correlation between VMNVX and VMVFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

1.00

The correlation between VMNVX and VMVFX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMNVX и VMVFX

Секторы
VMNVX
VMVFX

Технологии

20.9%
20.9%

Финансовые услуги

12.8%
12.8%

Здравоохранение

12.8%
12.8%

Промышленность

11.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.9%

Коммунальные услуги

7.1%
7.1%

Энергетика

4.3%
4.3%

Недвижимость

2.8%
2.8%

Сырьевые материалы

0.2%
0.2%

Технологии

VMNVX
20.9%
VMVFX
20.9%

Финансовые услуги

VMNVX
12.8%
VMVFX
12.8%

Здравоохранение

VMNVX
12.8%
VMVFX
12.8%

Промышленность

VMNVX
11.4%
VMVFX
11.4%

Потребительский защитный сектор

VMNVX
10.1%
VMVFX
10.1%

Коммуникационные услуги

VMNVX
9.8%
VMVFX
9.8%

Потребительский циклический сектор

VMNVX
7.9%
VMVFX
7.9%

Коммунальные услуги

VMNVX
7.1%
VMVFX
7.1%

Энергетика

VMNVX
4.3%
VMVFX
4.3%

Недвижимость

VMNVX
2.8%
VMVFX
2.8%

Сырьевые материалы

VMNVX
0.2%
VMVFX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPCVMNVX с DGRO
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsaxVMVFX с vtwax

Доходность на риск

VMNVX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.87

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.66

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.03

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

7.92

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и VMVFX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNVXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-33.09%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-6.27%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-7.96%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-13.02%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-33.09%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.58%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.83%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и VMVFX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) имеют волатильность 1.99% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNVXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.98%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

5.11%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

6.82%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

10.76%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

12.48%

-0.52%

Сравнение комиссий VMNVX и VMVFX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и VMVFX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что сопоставимо с доходностью VMVFX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.32%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.24%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VMNVX and VMVFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMNVX has higher volatility (1.99%) compared to VMVFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, VMNVX dropped -33.11% vs VMVFX's -33.09%.

VMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNVX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор