PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMNVX с VMVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMNVX и VMVFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
109.23%
117.67%
VMNVX
VMVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNVX:

1.26

VMVFX:

1.60

Коэф-т Сортино

VMNVX:

1.69

VMVFX:

2.26

Коэф-т Омега

VMNVX:

1.24

VMVFX:

1.30

Коэф-т Кальмара

VMNVX:

1.62

VMVFX:

2.65

Коэф-т Мартина

VMNVX:

4.86

VMVFX:

7.37

Индекс Язвы

VMNVX:

2.13%

VMVFX:

1.67%

Дневная вол-ть

VMNVX:

8.22%

VMVFX:

7.71%

Макс. просадка

VMNVX:

-33.11%

VMVFX:

-33.09%

Текущая просадка

VMNVX:

-2.86%

VMVFX:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VMNVX на уровне 2.86% и VMVFX на уровне 2.86%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 6.03% против 6.46% соответственно.


VMNVX

С начала года

2.86%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

3.40%

1 год

10.37%

5 лет

3.86%

10 лет

6.03%

VMVFX

С начала года

2.86%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

5.25%

1 год

12.31%

5 лет

4.66%

10 лет

6.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMNVX и VMVFX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
График комиссии VMVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VMNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNVX и VMVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMNVX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNVX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VMVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVFX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNVX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMNVX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.261.60
Коэффициент Сортино VMNVX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.692.26
Коэффициент Омега VMNVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.30
Коэффициент Кальмара VMNVX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.622.65
Коэффициент Мартина VMNVX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.867.37
VMNVX
VMVFX

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.26
1.60
VMNVX
VMVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и VMVFX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VMVFX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares
1.93%1.99%3.13%2.62%3.49%2.15%2.79%2.52%2.31%2.82%1.89%2.65%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
1.86%1.92%3.05%2.56%3.42%2.03%3.30%2.42%2.31%2.71%1.81%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и VMVFX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и VMVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.86%
-1.09%
VMNVX
VMVFX

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и VMVFX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) имеют волатильность 2.55% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.55%
2.56%
VMNVX
VMVFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab