Сравнение VMNVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNVX или VOO.
Основные характеристики
| VMNVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.58% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 23.48% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.45% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.07% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.66 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.69 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.16% | 12.34% |
| Макс. просадка | -33.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и VOO
С начала года, VMNVX показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и VOO
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMNVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и VOO
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.66% | 3.13% | 2.62% | 3.49% | 2.15% | 2.79% | 2.52% | 2.31% | 2.82% | 1.89% | 2.65% | 0.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и VOO
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.