PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNVX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMNVX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VMNVX returned 8.70%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VMNVX charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.78% соответственно.

VMNVX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.49%
1 год
13.24%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.70%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNVX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.02%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VMNVX and VBIAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VMNVX and VBIAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VMNVX и VBIAX

Секторы
VMNVX
VBIAX

Технологии

20.9%
33.5%

Финансовые услуги

12.8%
12.0%

Здравоохранение

12.8%
9.2%

Промышленность

11.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.0%

Коммунальные услуги

7.1%
2.3%

Энергетика

4.3%
3.7%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Сырьевые материалы

0.2%
2.0%

Технологии

VMNVX
20.9%
VBIAX
33.5%

Финансовые услуги

VMNVX
12.8%
VBIAX
12.0%

Здравоохранение

VMNVX
12.8%
VBIAX
9.2%

Промышленность

VMNVX
11.4%
VBIAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

VMNVX
10.1%
VBIAX
4.7%

Коммуникационные услуги

VMNVX
9.8%
VBIAX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VMNVX
7.9%
VBIAX
10.0%

Коммунальные услуги

VMNVX
7.1%
VBIAX
2.3%

Энергетика

VMNVX
4.3%
VBIAX
3.7%

Недвижимость

VMNVX
2.8%
VBIAX
2.4%

Сырьевые материалы

VMNVX
0.2%
VBIAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VMNVX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.38

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.39

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.23

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

14.71

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.70

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и VBIAX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNVXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-35.90%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-5.83%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-11.70%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-21.53%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-22.78%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-4.44%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.27%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNVXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.31%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

6.11%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

7.92%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

11.05%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

11.21%

+0.75%

Сравнение комиссий VMNVX и VBIAX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и VBIAX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.32%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Часто задаваемые вопросы

VMNVX and VBIAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIAX has higher volatility (2.31%) compared to VMNVX (1.99%). In terms of maximum drawdown, VMNVX dropped -33.11% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNVX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор