PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		6.12%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 4.06% против 11.54% соответственно.

VMNIX

1 день
0.09%
1 месяц
3.02%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.09%
3 года*
11.80%
5 лет*
12.53%
10 лет*
4.06%

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий VMNIX и QLEIX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMNIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.30

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.98

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.88

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

11.49

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

2.21

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.11

-0.80

Корреляция

Корреляция между VMNIX и QLEIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и QLEIX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.37%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и QLEIX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-38.11%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-6.49%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-17.07%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-38.11%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.85%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-7.80%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.63%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и QLEIX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.54%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.87%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

4.89%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

8.63%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

10.23%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

10.55%

-4.20%