PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с PHSWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		6.12%9.36%5.84%12.33%13.47%22.16%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		4.82%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

VMNIX

1 день
0.09%
1 месяц
3.02%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.09%
3 года*
11.80%
5 лет*
12.53%
10 лет*
4.06%

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-11.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.04%
1 год
19.46%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с SPYPHSWX с ATESX

Сравнение комиссий VMNIX и PHSWX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

VMNIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.24

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

1.71

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.31

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

4.99

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.24

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.00

+1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.00

+0.31

Корреляция

Корреляция между VMNIX и PHSWX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и PHSWX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.37%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и PHSWX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-94.47%

+66.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-14.06%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-94.47%

+87.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.08%

+93.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-27.28%

+18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.70%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и PHSWX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.54%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

6.32%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

13.14%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

15.44%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

1,067.69%

-1,060.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

1,043.51%

-1,037.16%