Сравнение VMNIX с GTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).
VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и GTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNIX и GTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям GTRFX по среднегодовой доходности: 4.01% против 8.10% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNIX и GTRFX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.
Доходность на риск
VMNIX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск
VMNIX
GTRFX
Сравнение VMNIX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNIX | GTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.01 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.55 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.19 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 5.74 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.01 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.74 | 0.75 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VMNIX и GTRFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и GTRFX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности GTRFX в 9.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и GTRFX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и GTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -29.58% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -11.23% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -18.51% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -29.58% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -4.67% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -4.34% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.33% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и GTRFX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у Gotham Total Return Fund (GTRFX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 3.63% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 7.48% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 14.57% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 13.56% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 13.91% | -7.56% |