Сравнение VMNIX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNIX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям GTAPX по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.34% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNIX и GTAPX
И VMNIX, и GTAPX имеют комиссию равную 1.25%.
Доходность на риск
VMNIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
VMNIX
GTAPX
Сравнение VMNIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNIX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.82 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 2.64 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.33 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 11.90 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.82 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.74 | 0.84 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VMNIX и GTAPX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и GTAPX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и GTAPX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -30.40% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -4.15% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -12.21% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -30.40% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.90% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.09% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.16% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и GTAPX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.98% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 5.12% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 8.18% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 10.89% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 10.20% | -3.85% |