Сравнение VMNIX с ATESX
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VMNIX returned 12.99%/yr vs 6.72%/yr for ATESX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VMNIX charges 1.25%/yr vs 2.10%/yr for ATESX.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и ATESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMNIX показывает доходность 12.09%, а ATESX немного выше – 12.48%.
VMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 5.07%
ATESX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMNIX и ATESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.91% |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 12.48% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 20.31% | 3.72% | 16.12% |
Correlation
The correlation between VMNIX and ATESX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. ATESX — Ранг доходности на риск
VMNIX
ATESX
Сравнение VMNIX c ATESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNIX | ATESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.27 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 4.42 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNIX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.95 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 0.65 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и ATESX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и ATESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -12.87% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -8.92% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -10.73% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -12.87% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -3.69% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 4.57% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и ATESX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.02%, в то время как у Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 3.55% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 6.80% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.81% | 10.41% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 10.42% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 10.97% | -4.56% |
Сравнение комиссий VMNIX и ATESX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и ATESX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VMNIX and ATESX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATESX has higher volatility (3.55%) compared to VMNIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs ATESX's -12.87%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и ATESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор