Сравнение VMNFX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNFX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 11.57% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и QLEIX
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
VMNFX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
VMNFX
QLEIX
Сравнение VMNFX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.33 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 3.01 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.10 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 12.22 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 2.22 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и QLEIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и QLEIX
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и QLEIX
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNFX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -38.11% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -6.49% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -17.07% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -38.11% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.57% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -7.80% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.64% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и QLEIX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.56%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNFX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.88% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 4.90% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 8.61% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 10.22% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 10.55% | -4.21% |