PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNFX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNFX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.66%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-0.21%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

VMNFX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.53%
1 год
15.15%
3 года*
11.56%
5 лет*
12.36%
10 лет*
3.95%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VIPIXVMNFX с VMVFXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий VMNFX и KCEIX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMNFX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNFXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.40

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.04

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.72

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.30

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNFX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNFXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

1.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между VMNFX и KCEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и KCEIX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.32%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и KCEIX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNFXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-16.07%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.50%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-7.12%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.31%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-3.55%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.15%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и KCEIX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNFXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.36%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

3.77%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

6.51%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

7.02%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

8.07%

-1.73%